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開卷筆記 – 黑天鵝效應

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之前讀過《隨機騙局》算是初探作者 NNT (Nassim Nicholas Taleb) 怎樣談隨機這事,也看看主題合不合自己口味,結果覺得蠻有趣的。下一站自然是《黑天鵝效應》。當然你不需先讀《隨機騙局》才可看《黑天鵝效應》。《黑天鵝效應》雖然是磚頭,但其概念並不複雜,作者一如前作以很多敘事去講他要講的道理,讀來有趣而流暢。相信很多人會覺得他的口氣很大,書裏常常罵那些統計學者、分析師等等,但這大概是他真的對於我們被隨機愚弄這事真的很痛心疾首,而且也對於人類的自大很感冒。

知識的極限

黑天鵝講的是一個知識論上的問題,知識有其極限。知識是不對稱的,從千千萬萬隻白天鵝歸納出的結論,只需要一隻黑天鵝就可以推翻。我們不知道的東西,帶有更多的資訊,也更有威力。但黑天鵝是不可預測的,這不是我們的能力問題,又或者我們有沒有較好的模型,而是知識的極限,本質如此。

那我們為甚麼要關心黑天鵝?因為稀有事件很具衝擊性。NNT 稱這部份為極端世界,是會有黑天鵝出現的世界,而單一事件可以對整體產生衝擊,這些事是規模可變(scalable)的,具有非線性特質,並不依照高斯分佈出現,即使你用其他模型如碎形分佈、冪分佈等等,也只是能稍為讓一些黑天鵝變灰。全球化、網絡化之下,關係更複雜,事物互相依賴,讓我們更曝露於黑天鵝事件的風之下。

我們對黑天鵝眼盲,因為人有很多認知錯誤,例如確認錯誤、敘事謬誤、沉默證據謬誤。這部份基上就是談《快思慢想》裏提到的 Heuristics and Biases。而這些偏誤,也並不是我們本身不夠努力或認真之類,而是大腦本身的運作方式。例如,我們愛將事件串連成因果,因為大腦用這種連結方式處理資訊比較有效,比較好記,但也令我們容易落入敘事謬誤。我們愛直觀事物,愛容易理解的線性關係,不愛抽象。我們不僅看不到黑天鵝,我們甚至否認其存在,認為自己建構的模型(柏拉圖式)有用,甚至成為一種知識傲慢。

在極端世界我們不能好好預測,除了是人腦認知問題外,更是本質如此。在動態過程中,輸入上極微小的錯誤會成長得快,但要達到相當的精密程度輸入卻是不可能,理論上你得做到無限精準。最典型例子是三體問題,第三體初始位置小小的差異,會對其他二個做成極大影響。這一個觀點後來就發展成混沌理論。

科技不經意

若我們看看現在的科技,諸如電腦、互聯網等等,它們通常都是不經意的發明,發明的目的也跟現在很不同,而且通常在發明過後會被人忽略一陣子,然後機緣巧合下得以流行,並改變世界。所以科技走向是很難預測的,除了因為我們必需了預測時尚和流行這龐大元素外,還因為迭代知識(iterated knowledge)表明我們必需具備來自未來本身的元素,才足夠預測未來,即若你知道如何發明,則你已經發明了。

所以科技論者如 Kevin Kelly 會將科技看成有自己意志的東西,它們會走自己的路,而人類只是科技的生殖器官(很露骨!)。這一看法引申出對科技的樂觀、悲觀論、唯科技主義,甚或科技奇點的種種不同看法。對此 NNT 的看法是普遍來說科技多是正面的黑天鵝,會帶來好處。正面黑天鵝通常是很慢的,多年才看到其影響,相比負面黑天鵝就通常是快速摧毀。所以,對於創投者最好的策略,就是盡量曝露於正面黑天鵝事件當中,方法就是讓科學家、發明家自由憑直覺研究,提高機會引發不經意的科技發明。(不過也不是全副身家去幹,在此 NNT 有一槓鈴策略,後述) 自由市場對創新有益,不在於其奬勵努力的人(所以是不公平的),而是奬勵好運的人,這成為誘因使人們積極試錯,因為報酬不成比例。

回想《國家為甚麼失敗》談到「破壞性創新」,套在這裏指的就是自由市場加政制能孕育黑天鵝式創新。規劃式經濟在開始的時候會使人覺得很有效益很成功,大多因為這些國家大都在追上其他的腳步而已,不需黑天鵝式創新。但成長到了一定程度就會停下來,因為規劃式經濟未將自己曝露於正面黑天鵝事件之餘,還可能會被負面黑天鵝傷害。當然,《國家為甚麼會失敗》因為使用歷史數據,難免會落入 NNT 所說的歸納問題,但在創新這議題上倒有些一致。

長尾

有一個在這網絡時代的重要問題,對於現在資本主義帶來的貧富差距之大,網絡和科技究竟是使這情況向好還是向壞?

向壞,因為網絡效應使人們注意力更集中於成功者,使勝者全取,也就是行業裏少部份幸運兒取得大部份利潤。在此受影響的是那些具規模可變的行業,例如作家、音樂家、交易員,其他不具規模可變的行業則示較不受響,亦即所得與工時成正比的行業如醫生、廚師。不過網絡效應和全球化帶來的行業巨頭,還是可能會影響,例如連鎖式麵包店可取締本地小店。規模可變,意味著黑天鵝風險較大。

(寫軟件是否規模可變?若以時數來計算,開發時間與成品成正比,你有幾多時間就能產生幾多程式。但若以成品來說,卻是很具規模可變性,除了軟件的生產、發放和傳送成本很低,寫得好的軟件具有好的抽象層次,能很好地因應變化)

向好,是因為長尾效應,使小眾利基有可能獲利,雖利潤不及巨頭,但至少能有生存空間。在此的爭議是,這生存空間究竟有多大?足夠養活我們嗎?NNT 描述長尾「是極端世界的副產品,讓極端世界不會那麼不公平:世界並沒有因此對小傢伙更公平,但卻對大人物變得極為不公平。沒有任何人是真的屹立不搖。小傢伙極具破壞力。」

長尾效應是好的,但現並非所有具有網絡連結性的行業都有長尾,例如銀行金融是沒有長尾的,NNT 認為這令銀行金融的風險更大。高度連結、互相依賴的系統,可以在普通事務上強健,但遇上黑天鵝就相當脆弱。

向自然學習

相比起短短的人歷史,大自然經歷數千萬年在地球這個複雜系統上的變化,很懂得如何面對黑天鵝事件,保持堅固,盡量取正面黑天鵝,避開負面黑天鵝。這裏有我們值得學習的地方:

其一,大自然擁抱多餘,簡單例子如我們有很多一對對的器官,而器官未必只得單一用法。要以多餘的想法,要打破效率的迷思,因為多餘有保險作用。

其二,大自然也不愛太大的東西,生態不容易因為某隻動物死去而給搞亂。不將東西造大,也是要打破效率迷思。公司為效率之名合併,表面強大,但不敵黑天鵝,還通常要納稅人來付代價。

其三,大自然不愛太多連結和全球化,現在因為我們旅行頻繁,物種多樣性在下降,正上演第六次大滅絕。然而網絡和全球化是勢不可擋的了,但我們需要留心這種效應。

槓鈴策略

本書主要描述我們的無知,但也有提出對抗無知之法,NNT 稱為槓鈴策略 (Barbell strategy)。簡單地說就是將八成投資在超保守事物,兩成投資在超高風險的黑天鵝事件上。那麼你就能將自己曝露於黑天鵝事件中,可能獲利,也可能失利,但失去的並不會令你完全倒下。這兩種投資組合起來,才算是中風險。

這策略可用在各方各面的複雜系統,例如投資市場。比較有趣的是 NNT 提到的養生之道,運用槓鈴,例如間歇斷食數餐,間歇劇烈運動等等,對身體偶然加壓,能影響基因修補機制和表現。他自己親試這槓鈴策略,看到身體顯注改變,沒了多餘身體脂肪,也有廿五歲的血壓。身體是一個複雜系統,有很多非線性關係,並非卡路里一進一出的機器。

延伸到生活之上,安穩平靜的生活固然可貴,但偶爾讓自己身處陌生環境,多見一點不同的人,一點點壓力刺激,也是有益的。將自己曝露於正面黑天鵝多於負面黑天鵝,是在這個複雜世界的生存之道。

下一塊磚頭是《反脆弱》。

Jacky18 May 15 11:14 pm 寫關於書籍, 社會, 網絡

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2 個留言

  1. 睇咗你寫嘅書評,發覺反脆弱係黑天鵝的複雜版
    只係更學術同埋將應用範圍擴闊到醫療丶科學發明同埋道德方面。

  2. 未睇《反脆弱》,但黑天鵝的尾講如何達成一個堅穩社會,其實就是指反脆弱,不過這應該在他著《黑》一書時並未形成完整概念。

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